State-of-the-Art Stresstest Szenariotechnik - Aktuelle News - SynoFin Risikomanagement Service AG

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State-of-the-Art Stresstest Szenariotechnik

SynoFin Risikomanagement Service AG
Herausgegeben von in 1 ·
Jedes Portfolio hat eigene Risikoeinflüsse, daher sind auch jeweils unterschiedliche Stress Szenarien zur Ermittlung des realistischen Maximalverlustes anzuwenden.
In unserem Risikorechenkern WCF (Worst Case Finder) können unbeschränkt viele Stresskorrelationspaare definiert werden, so z.B. die Änderung des USD/CHF-Kurses in Beziehung zur Zinssatzänderung USD 1Y.
Diese Stresskorrelationspaare sind für die wichtigsten Einflussgrössen des Marktrisikos definiert und können kundenindividuell angepasst werden. Jedes Kundenportfolio kann nun nach den relevantesten Stressszenarien berechnet werden.
Die 3 auswirkungsstärksten Szenarien werden im Kundenrisikoreport automatisch angezeigt.
Mit dieser RiskMan Funktionalität wird den Risikoverantwortlichen eine finanzmathematisch gesicherte Betrachtung des realistischen Maximalrisikos unter Bezugnahme auf historische Marktbewegungen aufgezeigt


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