Risikomanagement - SynoFin Risikomanagement Service AG

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Risikomanagement

Die Software
Effiziente Risikoberechnung für alle gängigen Finanzinstrumente
 
Die heterogene Portfoliolandschaft unserer Kunden hat uns vor grosse Herausforderungen gestellt.

Durch die Lizensierung und Integration des “Worst Case Finder” von Prof. Breuer im RiskMan-Rechenkern ist es nun gelungen, den maximal zu erwartenden Verlust unter normalen Marktbedingungen gemäss Value-at-Risk (VaR) für alle gängigen Finanzinstrumente zu berechnen.

Zur exakten Lokalisierung der Risiken kann der Value-at-Risk in Komponenten (CoVaR-Prinzip) nach Asset-Typen, Währungsrisiken und Zinsrisiken ermittelt und dargestellt werden.

Mit unserem Advanced-RiskMan-Measurement auf der Basis der Quasi-Monte-Carlo-Simulation stellen wir stabile CoVaR Ergebnisse sicher und gewährleisten eine kurze Rechendauer auch bei Berücksichtigung von einer Vielzahl an Risikofaktoren.


Unsere Expertise — Ihr Vorteil:

Time-to-Market neuer Finanzinstrumente
Durch den modularen Aufbau unserer Rechen-Bausteine können neue Anforderungen in sehr kurzer Zeit bewältigt werden.

Stabile Risikoergebnisse
Durch unseren speziellen Risikoberechnungsmodus erhalten Sie auch bei sehr divergentem Portfolio stabile Detailergebnisse zu einzelnen Finanzinstrumenten.

Performant durch parallele Berechnung
Durch die gleichzeitige Berechnung der voreingestellten Attributgruppierungen erhalten Sie Ihr Ergebnis unmittelbar und konsistent.
 
Finanzinstrumente


Bond Futures
Bond Options
Bonds
Caps
Cash
Convertible Bonds
Equities
Equity Futures
Equity Options
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FX Option 
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(Interbank Deposits)
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Options on Equity Futures
Options on Interest Rate Futures
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