SRRI - SynoFin Risikomanagement Service AG

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SRRI

Die Lösung
Definition
Der Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI) ist eine standardisierte Risikokennziffer auf einer Skala von 1 bis 7 und ermittelt sich anhand beobachteter historischer Volatilitäten aus der Wertentwicklung über die letzten 5 Jahre.

Zielsetzung
Effiziente Steuerung und Publikation des SRRI:
der publizierte SRRI soll mit dem jeweils aktuell anhand einer vorliegenden NAV-Historie eines Fonds gesetzeskonform (CESR/10-673) berechnet und mit dem eventuell bereits publizierten SRRI abgeglichen werden.

Berechnungsmethode
Das Berechnungs-Tool basiert auf einer mySQL oder Oracle Datenbank. Der Datenimport erfolgt über eine Dynamic Logic Engine.
Die Fondsgesellschaft ladet NAV Daten der letzten 5 Jahre per CSV-Datei und E-Mail Postfach in das RiskMan System.
Berechnung der Volatilität anhand monatlicher Fondsperformance der letzten 5 Jahre gemäss einheitlicher, vordefinierten Formel
Der Sliding Window Test dient zur Feststellung des Änderungsbedarfs und Reduktion der Änderungshäufigkeit des KIID. In diesem 4 monatigen Betrachtungszeitfenster ist ein neues KIID zu erstellen, wenn alle neu berechneten Werte des Fonds ausserhalb des ursprünglichen SRRI-Wertes liegen. Die Fondsgesellschaft hat eine Entscheidung über eine allfällige SRRI Änderung zu treffen wenn die letzten 4 Monate auf mehrere unterschiedliche Risikoklassen hindeuten.

Das Ergebnis
Die Berechnung des aktuellen SRRI erfolgt „per Knopfdruck“ durch den Kunden. Die Berechnung erfolgt ad-hoc und berücksichtigt die aktuellsten verfügbaren NAVs. Im generierten Report werden die Berechnungsergebnisse dargestellt und etwaige SRRI Abweichungen durch Ampelsymbole dargestellt.

Zuordnung Risikoklasse nach Volatilität


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