Unsere Dienstleistungen für
Fondsgesellschaften
Für Fondsgesellschaften ergeben sich vielfältige Aufgaben im Risikomanagement auf Unternehmens-, Portfolio bis hin zur Investment-Ebene. Unsere skalierbaren, modularen, zertifizierten Lösungen und Services decken alle geschäftmodellspezifischen und regulatorischen Anforderungen ab.
Markt- und Liquiditätsrisiko
Das RiskMan Basismodul deckt alle Ihre Anforderungen an Risikoberechnung und -reporting nach AIFMG und UCITSG ab. Die Verarbeitungs- und Berechnungsprozesse sind ISAE3000/3402-zertifiziert und liefern stabile und exakte Ergebnisse marktüblicher als auch derivativer Finanzinstrumente. Ausgereifte Dashboards ermöglichen Ihnen die dynamische und zielgerichtete Risikosteuerung und -simulation nach Kennzahlen Ihrer Portfolios bis zur Finanzinstrementebene.
Anlagegrenzprüfung
Mit dem RiskMan Modul Investment Compliance erhalten Sie auf Knopfdruck die Ergebnisse zu Einhaltung oder Verletzung von Restriktionen auf Unternehmens-, Fonds- und Finanzinstrumentebene. Regulatorische, fondsspezifische und unternehmensinterne Limite können durch das Hinzufügen geplanter Trades zu bestehenden Portfolios jederzeit als Pre-Trade-Check online gestartet werden.
Backtesting und Stresstests
Im Backtesting erhalten Sie für jeden Bewertungszeitpunkt den Abgleich zwischen errechneter und tatsächlicher Volatilität womit Sie Ihr geplantes Risikoexposure anhand der jeweiligen Verletzungen gegenüber dem tatsächlichen Entwicklung bewerten und in regelmässigen Abständen zur Modellevaluierung heranziehen können.
Neben über 100 Stress-Szenarien verfügt RiskMan mit dem Worst-Case-Finder über die einzigartige Möglichkeit, Ihnen das realistische und grösstmögliche Stress-Szenario je Portfolio zu errechnen.
SCR Berechnung und Reporting
Das SCR-Modul ermöglicht die Berechnung der unter Solvency II Market Risk zusammengefassten Kategorien Zinsrisiko, Aktienrisiko, Immobilienrisiko, Spreadrisiko, Wechselkursrisiko und Konzentrationsrisiko. Die Berechnung von SCR Zinsrisiko erfolgt dabei unter automatischer Einbeziehung der monatlich publizierten EIOPA-Zinskurven. Die Ergebnisse stellen wir in Reports, RiskMan-online sowie im TPT-Standard zur Verfügung.
SRRI Berechnung
Mit dem RiskMan Zusatzmodul SRRI prüfen Sie, ob der aktuell anhand der NAV-Historie gesetzeskonform (CESR/10-673) berechnete SRRI-Fondswert mit dem publizierten SRRI übereinstimmt. Im Rahmen des automatisierten Sliding Window Test im 4 monatigen Betrachtungszeitfensters treffen Sie Ihre Entscheidung hinsichtlich Anpassung Ihres Anlageuniversums und/oder KIID.
Risikosteuerung und -simulation
Mit unseren Dashboards können Sie auf Portfolio- aber auch Kennzahlen-Ebene gezielt Ihre Risiken analysieren, simulieren und steuern. Die Möglichkeit, flexibel und dynamisch unterschiedliche Blickwinkel und Ebenen einzunehmen eignet sich hervorragend zur interaktiven Meinungsbildung und Entscheidung sowohl individuell als auch im Team.
Risikomanagement Delegation
Als FMA-zugelassener Risikomanager nach AIFMG können wir Ihr operatives Risikomanagement im Sinne einer Auslagerung komplett übernehmen. Wir begleiten Sie bei Bedarf bereits im Antragsverfahren und dann im täglichen Betrieb in allen relevanten Risikomanagementthemen sowohl nach UCITSG als auch AIFMG. Wir bieten operative Stabilität und hohe Qualität und sorgen dafür, dass Sie im Risikomanagement stets compliant aufgestellt sind.
Unternehmensrisiko
Mindestens jährlich ist eine systematische Bewertung der Risikosituation durchzuführen und ein entsprechender Risikobericht für die Geschäftsleitung und die Revisionsstelle anzufertigen.
Mit dem Modul Unternehmensrisiko werden anhand unternehmenstypspezifisch vordefinierter Risikokataloge und einer Risikopotenzialanalyse quantitative Bewertungen zu inhärentem Risikopotenzial und individuellem Risikoappetit abgeleitet. Die Wirkungsweise getroffener/geplanter Massnahmen wird automatisch ermittelt und im Unternehmensrisikobericht dargestellt.
RiskTraining
Erfahrene Risikomanagement-Praktiker geben Ihnen einen Überblick zu relevanten Risikomanagement-Themen auf Ihren Bedarf und Ihr Geschäftsmodell abgestimmt. Sowohl Inhouse als auch organisiert über Ihren Verband.
Modul 1: Risikomanagement Grundlagen
Modul 2: Unternehmensrisikoanalyse
Modul 3: Risikomanagement Marktrisiko
Modul 4: Risikomanagement Strukturierter Anlageprodukte
Sie haben Fragen oder Interesse?
Gleich Termin vereinbaren.