Risikomanagement
Methoden
RiskMan stellt eine Vielzahl gängiger Berechnungsmodelle zur Verfügung.
Je Fonds kann die sinnvollste individuelle Methode eingestellt werden.
Eine Vielzahl an Finanzinstrumentklassen kann auf das jeweiligen Kundenanlageuniversum gemappt werden. Bei Bedarf entwickeln wir mit unseren Finanzmathematikern individuelle Modelle, welche durch Gutachten unserer Professoren geprüft und freigegeben werden.
Wir berechnen ausgehend vom einzelnen Finanzinstrument regulatorisch erforderliche sowie gängige aber auch spezielle Risikokennzahlen und verdichten diese nach unterschiedlichen Ebenen zu Risikokategorien, Assetklassen, Risikoarten aber auch zu jeglicher kundenindividuell gewünschter Strukturierung.
RiskMan bietet die Möglichkeit, neben Risikokennzahlen im gleichen Verarbeitungslauf zahlreiche Performancekennzahlen zu ermitteln.
Performance Attribution und Contribution werden nach unterschiedlichen Kriterien ermittelt und dargestellt.
Performance Portfoliolevel:
Historischer NAV
Historische Benchmark
Historische Zinsen
Historische Wechselkurse
Inputfaktoren Performancekennzahlen (Kappa, Renditenvariante, etc.)
Performance Instrumentlevel:
Historischer Preis Instrumente
Historische Zinsen
Historische Wechselkurse
Attribution/Contribution:
Generell
Asset Type
Assetklasse (String)
Land (String)
Währung
Branche (GICS-Kennung)
Benchmarkinformationen
Fixed Income
Rating (Moody‘s / S&P)
Laufzeit
Duration
ESG
ESG Rating
Fixed Income, Direktinvestments und Derivate auf Fixed Income & Direktinvestments
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